Die Preisdifferenz zwischen Bitcoin-Futures und Spotmärkten schrumpft – Das Arbitrage-Zeitalter an der Wall Street ist vorbei
ChainCatcher berichtet, dass eine entscheidende Arbitrage-Strategie auf dem Kryptowährungs-Derivatemarkt derzeit zusammenbricht. Wall-Street-Institutionen nutzten zuvor die „Cash-and-Carry-Trade“-Strategie, bei der sie Spot-Bitcoin kauften und Futures verkauften, um von der Preisdifferenz zu profitieren. Aufgrund des massiven Kapitalzuflusses ist diese Preisdifferenz jedoch stark geschrumpft, sodass die annualisierte Rendite von etwa 17 % vor einem Jahr auf derzeit etwa 4,7 % gefallen ist – was kaum noch die Kapitalkosten deckt.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Der Kontrakt-Wal pension-usdt.eth beginnt, seine Bitcoin-Short-Positionen zu reduzieren.
Im Trend
MehrKrypto-Preise
Mehr
