Analyse: Die implizite Volatilität von kurzfristigen und mittelfristigen Optionen auf BTC, ETH und SOL ist deutlich angestiegen

PANews, 26. Januar – Adam, Makroanalyst bei Greeks.live, analysiert, dass die Federal Reserve am Donnerstag, dem 29. Januar, um 3:00 Uhr morgens ihre neue Zinsentscheidung bekannt geben wird. Zusätzlich zu den jüngsten Unsicherheiten auf internationaler Ebene und dem anhaltenden Rückgang von Bitcoin ist die implizite Volatilität von kurzfristigen und mittelfristigen Optionen derzeit deutlich gestiegen. Die kurzfristige implizite Volatilität von BTC liegt über 45 %, die von ETH erreicht 63 % und die von SOL überschreitet ebenfalls 60 %. Die einwöchige Laufzeit ist im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 10 % gestiegen.

Derzeit geht der Markt jedoch fast einhellig davon aus, dass es keine Zinssenkung geben wird und dass die Entscheidung zum Monatsende wahrscheinlich unverändert bleibt. Über ein Viertel der Optionspositionen mit Ablauf im Januar werden dann fällig, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der impliziten Volatilität hoch ist. Insgesamt ist dies jetzt eine gute Gelegenheit, kurzfristige Optionen zu verkaufen; sogar der gleichzeitige Verkauf von Calls und Puts ist eine gute Wahl.