Die Shanghai Futures Exchange passt die Schwankungsgrenzen und die Margin-Anforderungen für Fuel Oil-Futures-Kontrakte an.

金十2026/03/06 08:42

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Golden Ten Data Futures, 6. März – Laut einer Mitteilung der Shanghai Futures Exchange wurde nach eingehender Prüfung beschlossen, die Schwankungsbreite der Preislimits und die Margin-Anforderungen wie folgt anzupassen: Ab dem Settlement nach Handelsschluss am 9. März 2026 (Montag) beträgt die Schwankungsbreite der Preislimits für die Fuel Oil Futures-Kontrakte fu2609, fu2610, fu2611, fu2612, fu2701, fu2702 und fu2703 17%. Die Margin-Anforderung für Hedging-Positionen beträgt 18%, und die Margin-Anforderung für allgemeine Positionen beträgt 19%. Sollte eine Situation gemäß Artikel 13 der „Risk Control Management Measures der Shanghai Futures Exchange“ eintreten, werden die oben genannten Preislimits und Margin-Anforderungen entsprechend angepasst.

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