Die Shanghai Futures Exchange passt die Schwankungsgrenzen und die Margin-Anforderungen für Futures-Kontrakte auf Petroleum Bitumen und Butadien-Kautschuk an.

Golden Ten Data Futures, 9. März – Laut der Shanghai Futures Exchange werden ab dem Handelsschluss und der Abrechnung am 10. März 2026 (Dienstag) die Schwankungsbreite der Preisober- und -untergrenzen sowie die Handelssicherheitsmargen wie folgt angepasst: Für die Rohöl-Asphalt-Futures-Kontrakte bu2607, bu2608, bu2609, bu2610, bu2611, bu2612, bu2701, bu2702, bu2703, bu2706, bu2709, bu2712 beträgt die Schwankungsbreite der Preisober- und -untergrenzen 12 %, die Margin für Hedging-Positionen 13 % und die Margin für allgemeine Positionen 14 %. Für die Butadien-Kautschuk-Futures-Kontrakte br2603, br2606, br2607, br2608, br2609, br2610, br2611, br2612, br2701, br2702 beträgt die Schwankungsbreite der Preisober- und -untergrenzen 12 %, die Margin für Hedging-Positionen 13 % und die Margin für allgemeine Positionen 14 %.