JPMorgan berichtet, dass Hedgefonds den schwersten Rückschlag seit April letzten Jahres erlitten haben.

格隆汇3月12日｜JPMorgan-Strategen erklärten, dass Hedgefonds derzeit per nennenswerten Rückgang erleben – der größte seit dem durch den „Tariff Liberation Day“ ausgelösten Marktturbulenzen. Das Schließen von überfüllten Positionen hat diese Art von „schnellem Geld“ stark getroffen. Die Strategen wiesen today's Mittwoch in einem Bericht darauf hin, dass quantitative Fonds wie Commodity Trading Advisors (CTA) seit Aus Auseinandersetzung mit dem Iran den suppressivsten Schlag seit fast einem Jahr erlitten haben. JPMorgan erklärte, dass Long-Short-Hedgefonds im Aktienbereich erhebliche anesthesierten Verluste erlitten, da sie in Europa und Südkorea übergewichtet und bei Softwareaktien untergewichtet waren. CTAs folgen in der Regel den Trends verschiedener Terminmärkte, um von durch Investorenmassen generierten Marktsignalen zu profitieren. JPMorgan zitierte Daten von HFR und sagte, dass systematische, diversifizierte CTA-Fonds im März um fast 4% gefallen sind.