Instituto de investigación de una exchange: En el contexto de guerra, el BTC muestra una tendencia estable pero fuerte, con una volatilidad que se mantiene alta.

PANews, 5 de marzo: Según la observación de un instituto de investigación de un exchange, la volatilidad implícita (IV) actual de BTC y ETH es de aproximadamente 55% y 74% respectivamente. La IV de BTC ya se encuentra cerca del percentil 91% del último año, lo que refleja que las expectativas del mercado de opciones sobre la volatilidad de precios a corto plazo siguen en niveles altos en comparación con el último año. Durante la última semana, el 25-Delta Skew de BTC y ETH se mantuvo en territorio negativo, primero ampliándose y luego convergiendo, llegando el 7D a un mínimo de aproximadamente -15 vol, lo que indica un aumento temporal en la demanda de opciones Put a corto plazo.

Según la distribución de GEX, el Gamma se concentra en la zona de Gamma negativa cerca del 13 de marzo, lo que podría amplificar la volatilidad y evolucionar hacia una tendencia de mercado. En las últimas 24 horas, la mayor operación de opciones de bloque fue una compra de BTC 27MAR26 125k-C, aproximadamente 1.500 BTC, con un pago neto de prima de 100 mil dólares; para ETH fue una compra de 13MAR26 1950-P, aproximadamente 10.000 ETH, con un pago neto de prima de 800 mil dólares.