La Bolsa de Shanghái ajusta los límites de variación de precios y los márgenes de garantía para los contratos de futuros de fuel oil.

Golden Ten Data, 6 de marzo: Según el anuncio de la Shanghai Futures Exchange, tras una investigación se ha decidido ajustar los límites de fluctuación y las proporciones de margen de negociación de la siguiente manera: A partir del cierre de la liquidación del 9 de marzo de 2026 (lunes), los contratos de futuros de fuel oil fu2609, fu2610, fu2611, fu2612, fu2701, fu2702 y fu2703 tendrán un límite de fluctuación del 17%, la proporción de margen de negociación para posiciones de cobertura será del 18% y la proporción de margen de negociación para posiciones generales será del 19%. En caso de que se presenten las situaciones estipuladas en el Artículo 13 del "Método de Gestión de Control de Riesgos de la Shanghai Futures Exchange", se realizarán ajustes sobre la base de los límites de fluctuación y proporciones de margen mencionados anteriormente.