Institut de recherche d'une bourse : Dans un contexte de guerre, la tendance de BTC reste stable avec une légère hausse, tandis que la volatilité demeure élevée

PANews, le 5 mars — Selon les observations de l’institut de recherche d’une certaine plateforme d’échange, la volatilité implicite (IV) actuelle de BTC et ETH est d’environ 55 % et 74 % respectivement. L’IV de BTC se situe près du 91e percentile sur l’année écoulée, reflétant que les attentes du marché des options concernant la volatilité des prix à court terme restent à un niveau élevé sur un an. Au cours de la semaine passée, le 25-Delta Skew de BTC et ETH est globalement resté en zone négative, s’élargissant puis se resserrant, le 7D ayant atteint environ -15 vol, ce qui indique une augmentation temporaire de la demande de Put à court terme.

Selon la répartition du GEX, le Gamma est concentré dans la zone de Gamma négatif autour du 13 mars, ce qui pourrait amplifier la volatilité et évoluer vers une tendance marquée ; au cours des dernières 24 heures, la plus grande structure de transaction d’options en bloc a été un achat de BTC 27MAR26 125k-C, soit environ 1 500 BTC, avec une prime nette payée de 100 000 dollars ; pour ETH, il s’agit d’un achat de 13MAR26 1950-P, soit environ 10 000 ETH, avec une prime nette payée de 800 000 dollars.