Secondo il Research Institute di una piattaforma di scambio, in un contesto di guerra il trend di BTC rimane stabile e relativamente forte, mentre la volatilità si mantiene su livelli elevati.

PANews, 5 marzo — Secondo l’osservazione dell’istituto di ricerca di una certa exchange, la volatilità implicita (IV) attuale di BTC ed ETH è rispettivamente circa del 55% e del 74%. In particolare, la IV di BTC si trova vicino al 91% percentile dell’ultimo anno, riflettendo che le aspettative del mercato delle opzioni sulla volatilità dei prezzi a breve termine rimangono ai massimi dell’anno. Nell’ultima settimana, il 25-Delta Skew di BTC ed ETH è rimasto complessivamente in area negativa, prima si è ampliato e poi si è ristretto, con il 7D che ha toccato circa -15 vol, indicando un aumento temporaneo della domanda di Put a breve termine.

Guardando la distribuzione GEX, il Gamma è concentrato nell’area di Gamma negativo vicino al 13 marzo, il che potrebbe amplificare la volatilità e trasformarsi in una tendenza di mercato. Nelle ultime 24 ore, la più grande struttura di trading di opzioni su larga scala è stata BTC 27MAR26 Buy 125k-C, circa 1.500 BTC, con un premio netto pagato di 100 mila dollari; per ETH, è stato 13MAR26 Buy 1950-P, circa 10.000 ETH, con un premio netto pagato di 800 mila dollari.