Il mercato azionario sudcoreano mostra forti oscillazioni, il costo delle opzioni evidenzia un buon rapporto qualità-prezzo.

Odaily, 12 marzo – Recentemente, il mercato azionario sudcoreano ha subito forti oscillazioni, tanto che anche le aspettative sulla volatilità futura sono risultate inferiori. L’indice di volatilità implicita KOSPI 200, che riflette il prezzo delle opzioni, è aumentato vertiginosamente a causa delle vendite sul mercato, ma attualmente appare relativamente basso rispetto ai livelli di volatilità reale recenti. In effetti, la differenza tra la volatilità implicita e quella reale è scesa al livello più basso dall’agosto 2024, indicando che il costo per coprire la futura turbolenza sembra economico. Jun Gyun, analista di derivati presso Samsung Securities, ha dichiarato: “Nel mercato delle opzioni sull’indice KOSPI 200, i partecipanti sembrano valutare la seguente opinione: oltre agli eventi negativi globali già riflessi nel primo trimestre, non ci sono fattori di rischio significativi nel secondo trimestre. Il mercato si aspetta che l’ambiente di volatilità nel secondo trimestre si stabilizzi.”