JPMorgan afferma che gli hedge fund hanno subito il peggior drawdown dall'aprile dello scorso anno.

格隆汇3月12日｜JPMorgan strategists hanno dichiarato che gli hedge fund stanno vivendo il più grande drawdown dalla giornata di liberazione delle tariffe che ha scatenato la volatilità del mercato, con la chiusura delle posizioni affollate che ha colpito questi fondi di "denaro veloce". Gli strategisti hanno sottolineato in un rapporto di mercoledì che, dall'inizio della guerra in Iran, i fondi quantitativi come i Commodity Trading Advisor (CTA) hanno subito il colpo più grave degli ultimi dodici mesi. JPMorgan ha affermato che gli hedge fund long-short azionari hanno subito perdite significative a causa della sovraesposizione nei mercati europei e sudcoreani e della sottoesposizione nei titoli software. I CTA generalmente seguono le tendenze dei vari mercati dei futures per sfruttare i segnali di mercato generati dai gruppi di investitori. JPMorgan, citando i dati HFR, ha dichiarato che i fondi CTA sistematici e diversificati hanno registrato un calo vicino al 4% a marzo.