中東情勢の影響を受け、新興市場の為替ボラティリティは今週、先進国市場の同類指標を上回った。

Golden Ten Data 3月5日報道、今週、新興市場通貨のボラティリティが昨年5月以来初めて先進国市場の同様の指標を上回りました。JPMorganの新興市場ボラティリティ指数は火曜日にG7通貨の類似指標を上回り、前者が連続209日間後者を下回っていた期間は、2000年以降のデータ記録で最長となりました。シンガポールのStoneX Financial PteのFXトレーダー、Mingze Wu氏は「中東情勢の激化やアジア株式市場の激しい変動の影響で、新興市場の為替ボラティリティが影響を受けている。中東情勢が沈静化すれば、ボラティリティは低下するはずだ」と述べました。今週はほぼすべての新興市場通貨がドルに対して下落しましたが、これはより広範な背景を変えるものではありません。強いコモディティ価格と堅調な資本流入が新興市場資産への需要を引き続き支え、キャリートレードを魅力的にしており、ドル全体は弱含みの傾向にあります。ニューヨーク・メロン銀行のストラテジスト、Wee Khoon Chong氏は「原油価格は新興市場通貨の弱含みと最近のボラティリティ上昇の主要な要因だ。中東情勢が緩和すれば、高利回りの新興市場通貨へのキャリートレード需要が回復し、為替ボラティリティを押し下げる可能性がある」と述べました。