Różnica cen między kontraktami terminowymi a spot na bitcoin gwałtownie się zmniejsza, kończąc erę arbitrażu na Wall Street

ChainCatcher donosi, że kluczowa strategia arbitrażowa na rynku instrumentów pochodnych kryptowalut zaczyna się załamywać. Instytucje z Wall Street wcześniej stosowały strategię „cash-and-carry trade”, polegającą na kupowaniu spotowego bitcoin i sprzedawaniu kontraktów futures w celu wykorzystania różnicy cen. Jednak z powodu napływu dużych środków różnica ta gwałtownie się zmniejszyła, a roczna stopa zwrotu spadła z około 17% rok temu do obecnych około 4,7%, co praktycznie nie pokrywa już kosztów kapitału.