Według instytutu badawczego jednej z giełd: w kontekście wojennym kurs BTC pozostaje stabilny z tendencją wzrostową, a zmienność utrzymuje się na wysokim poziomie.

PANews, 5 marca – Według obserwacji instytutu badawczego jednej z giełd, obecna implikowana zmienność (IV) BTC i ETH wynosi odpowiednio około 55% i 74%. IV BTC znajduje się obecnie w okolicach 91. percentyla z ostatniego roku, co odzwierciedla, że oczekiwania rynku opcji dotyczące krótkoterminowej zmienności cen pozostają na wysokim poziomie w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy. W ciągu ostatniego tygodnia 25-Delta Skew dla BTC i ETH utrzymywał się ogólnie w strefie wartości ujemnych, najpierw się rozszerzając, a następnie zawężając; 7-dniowy wskaźnik spadł chwilowo do około -15 vol, co wskazuje na okresowy wzrost popytu na opcje Put w krótkim terminie.

Patrząc na rozkład GEX, Gamma koncentruje się w ujemnym obszarze Gamma w okolicach 13 marca, co może prowadzić do zwiększonej zmienności i przekształcenia się jej w trend. W ciągu ostatnich 24 godzin największą strukturą wśród transakcji opcji blokowych była opcja BTC 27MAR26 call 125k-C, obejmująca około 1 500 BTC, z zapłaconą premią netto w wysokości 100 tysięcy dolarów; dla ETH była to opcja 13MAR26 put 1950-P, obejmująca około 10 000 ETH, z zapłaconą premią netto w wysokości 800 tysięcy dolarów.