JPMorgan twierdzi, że fundusze hedgingowe doświadczyły największego cofnięcia od kwietnia ubiegłego roku.

Gronghui, 12 marca — Stratedzy JPMorgan stwierdzili, że fundusze hedgingowe doświadczają największego cofnięcia od czasu, gdy Dzień Zniesienia Ceł wywołał zawirowania na rynku, a zamykanie zatłoczonych pozycji uderzyło w tego typu szybkie pieniądze. Stratedzy w raporcie opublikowanym w środę zauważyli, że od wybuchu wojny w Iranie fundusze ilościowe, takie jak Commodity Trading Advisors (CTA), doświadczyły najpoważniejszych strat od prawie roku. JPMorgan wskazał, że fundusze hedgingowe typu long-short na akcje, ze względu na nadwagę w Europie i Korei oraz niedoważenie w akcjach spółek programistycznych, również poniosły znaczne straty. CTA zazwyczaj podążają za trendami na różnych rynkach kontraktów terminowych, aby wykorzystać sygnały rynkowe generowane przez grupy inwestorów. JPMorgan, powołując się na dane HFR, podał, że systematyczne, zdywersyfikowane fundusze CTA odnotowały w marcu spadek bliski 4%.