Parabolic SAR объяснён: понимание и применение для начинающих

Индикатор Parabolic Stop and Reverse (SAR) служит инструментом анализа цены и времени, который в основном сосредотачивается на определении точек вероятных разворотов и стопов. Этот индикатор помогает трейдерам выявлять импульсы, а также устанавливать эффективные стоп-ордера. Его вычисления формируют параболу, которая располагается ниже цены в бычьем тренде и выше цены в медвежьем тренде. Индикатор состоит из нескольких точек, размещённых ниже или выше рыночной цены, и каждая из них обозначает отдельное значение SAR.

Что такое Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

В частности, в 1978 году известный технический аналитик Дж. Уэллес Уайлдер-младший разработал индикатор Parabolic Stop and Reverse (SAR) в книге «New Concepts in Technical Trading Systems», где он также упомянул другие известные индикаторы, такие как Average True Range, Directional Movement Index и Relative Strength Index. Подобно этим индикаторам, индикатор Parabolic SAR также широко используется и имеет существенное значение в техническом анализе.

Принцип работы Parabolic SAR

Уайлдер назвал соответствующий подход параболической системой времени/цены, описывая SAR как точку, в которой закрывается короткая позиция и открывается длинная, или наоборот. В настоящее время эта система известна как индикатор Parabolic SAR, служащий инструментом для выявления рыночных трендов, а также вероятных точек разворота. Кроме того, Уайлдер представил множество ручных индикаторов для технического анализа (TA), которые теперь включены в большинство цифровых торговых платформ. Поэтому больше не требуется ручной расчёт, так как использование стало значительно проще.

Таким образом, индикатор Parabolic SAR состоит из маленьких точек, размещённых либо ниже, либо выше цены. Впоследствии расположение этих точек формирует параболу, при этом каждая точка представляет отдельное значение SAR. Соответственно, во время восходящего тренда эти точки находятся под ценой, а при переходе цены в нисходящий тренд — над ней. Учитывая это, индикатор Parabolic SAR становится менее эффективным, когда рынок находится вне тренда.

Преимущества использования Parabolic SAR

В целом, Parabolic SAR предоставляет надёжные сведения о продолжительности и направлении рыночных трендов. Он также выделяет вероятную точку разворота рынка. В результате это может повысить шансы для инвесторов выявить лучшие возможности для покупки и продажи. Некоторые трейдеры также используют индикатор Parabolic SAR для определения динамических уровней стоп-лоссов, чтобы передвигать свои стопы по ходу рыночного тренда. Соответствующая тактика часто называется стратегией «трейлинг-стоп-лосс», позволяя трейдерам зафиксировать уже полученную прибыль, так как позиции эффективно закрываются сразу после разворота тренда.

Ограничения Parabolic SAR

Помимо преимуществ индикатора Parabolic SAR на трендовом рынке, у него есть определённые ограничения в периоды консолидации. Поэтому, когда на рынке отсутствует чёткий тренд, индикатор склонен выдавать ложные сигналы, что может привести к значительным убыткам. В условиях нестабильного рынка, где цены подвержены сильным колебаниям, индикатор также может давать множество вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, Parabolic SAR лучше всего подходит при постепенном изменении цены.

В некоторых случаях трейдеры получают ложные сигналы и преждевременно закрывают прибыльные позиции. Это приводит к продаже активов, которые всё ещё обладают значительным потенциалом дохода. Более того, ложные пробои вызывают оптимизм среди инвесторов, подталкивая их к поспешным покупкам. Дополнительно, поскольку индикатор не учитывает объём торгов, он не предоставляет существенной информации о силе тренда. Хотя резкие рыночные движения могут расширить разрыв между точками, трейдерам не стоит воспринимать это как признак устойчивого тренда.

Независимо от объёма информации, которой обладают инвесторы и трейдеры, финансовые рынки всегда несут в себе риски. Тем не менее, многие комбинируют Parabolic SAR с другими индикаторами или стратегиями, чтобы компенсировать ограничения и снизить риски. Кроме того, Уайлдер рекомендовал использовать индекс среднего направления движения (Average Directional Index) вместе с Parabolic SAR для оценки силы тренда. Вдобавок к этому, индикатор RSI и скользящие средние также могут предоставить важную информацию перед принятием решения о входе в сделку.

Как рассчитывается значение Parabolic SAR?

В настоящее время компьютерные программы могут автоматически выполнять расчёты, включая индикатор Parabolic SAR. Для этого расчёт точек SAR учитывает существующие рыночные данные. Таким образом, для расчёта сегодняшнего SAR используется вчерашний SAR, а сегодняшний SAR помогает вычислить завтрашнее значение. Поэтому аналитики учитывают предыдущие максимумы для расчёта значения SAR во время восходящего тренда по формуле «SAR = предыдущий SAR + AF x (предыдущий EP – предыдущий SAR)». Тем не менее, для расчёта значения SAR при нисходящем тренде учитываются предыдущие минимумы по формуле «SAR = предыдущий SAR – AF x (предыдущий SAR – предыдущий EP)».

В этой формуле AF означает коэффициент ускорения, который начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02% при каждом снижении или росте цены. Однако при достижении лимита до 0,20 продолжительность сделки сохраняет это значение до разворота тренда. Кроме того, на практике многие аналитики вручную регулируют AF, чтобы изменить чувствительность индикатора.

Заключение

Таким образом, AF выше отметки 0,2 приводит к высокой чувствительности и более частым сигналам о вероятных разворотах. С другой стороны, AF ниже 0,2 даёт противоположный эффект. Тем не менее, Уайлдер считал увеличение на 0,02 оптимальным для общей функциональности.

Несмотря на то, что Parabolic SAR был разработан ещё в 1970-х годах, индикатор по-прежнему широко используется сегодня. Инвесторы могут применять его в различных инвестиционных инструментах современности. К ним относятся рынки Forex, криптовалют, акций и сырьевых товаров. Однако ни один инструмент рыночного анализа не может гарантировать 100% точность. Поэтому перед использованием любой стратегии, включая Parabolic SAR, инвесторам необходимо иметь полное представление о широких финансовых рынках и техническом анализе. Кроме того, им также следует обладать большим опытом управления рисками и торговли для минимизации неизбежных рисков.