Торговля по спотовой сетке: глоссарий и основные параметры

[Примерное время чтения: 3 минуты]

В этой статье объясняются важные термины и параметры, используемые при торговле по спотовой сетке, они помогут вам понять, как работают автоматические стратегии на Bitget.

 

Что такое торговля по спотовой сетке?

Торговля по спотовой сетке — это автоматическая стратегия, которая позволяет извлекать прибыль из волатильности рынка за счет покупки по низкой цене и продажи по высокой в рамках заранее заданного ценового диапазона. Bitget предлагает как режим ИИ для удобства использования, так и ручной режим для полной настройки. Понимание приведенных ниже терминов и параметров поможет вам более эффективно настраивать и оптимизировать торговых ботов.

 

Глоссарий и основные параметры

Режим ИИ: Bitget рекомендует параметры стратегии на основе исторической волатильности и выбранного вами уровня риска. Идеально подходит для пользователей, которые предпочитают автоматизацию и простоту использования.

Ручной режим: этот режим предназначен для опытных трейдеров, которые предпочитают полностью контролировать настройки стратегии. В этом режиме вы можете настроить каждый параметр с учетом торговой стратегии, прогноза рынка и личных предпочтений в отношении риска. Такая гибкость позволяет вам точно настроить стратегию с учетом меняющихся рыночных условий.

Для облегчения настройки параметров мы также предлагаем ИИ-инструмент для работы с параметрами. Этот инструмент анализирует рыночные условия и предлагает рекомендованные настройки, которые помогут вам начать работу с максимальной эффективностью. Вы можете применить предложенные настройки напрямую или скорректировать их позже в соответствии с торговой стратегией.

Торговля по сетке: бесплатная стратегия, позволяющая получать прибыль на колебаниях цен за счет автоматической покупки по низкой цене и продажи по высокой в заданном диапазоне. Прибыль достигается за счет многократного арбитража. Bitget поддерживает как спотовую, так и фьючерсную торговлю по сетке.

Диапазон цен: верхний и нижний пределы, в рамках которых работает бот сетки. Сделки совершаются по мере колебаний цен в пределах этого диапазона.

Количество сеток: также называется числом сеток; этот показатель определяет, на сколько частей делится ценовой диапазон. Каждая сетка представляет собой ценовой уровень, где будут размещаться ордера на покупку или продажу.

Арифметический режим: каждая сетка имеет одинаковый шаг цен (например, 1, 2, 3, 4).

Геометрический режим: каждая сетка имеет одинаковое соотношение цен (например, 1, 2, 4, 8).

Цена срабатывания: рыночная цена, при достижении которой запускается бот сетки.

Цена тейк-профит / стоп-лосс: стратегия прекращает работу, когда рыночная цена достигает уровня тейк-профита или стоп-лосса.

Начальная лимитная цена: используется для ограничения отклонений между ценой размещенного ордера и средней ценой исполнения. Помогает снизить проскальзывание на волатильных рынках.

Проскальзывание: при размещении ордера сетки цена исполнения может отличаться от цены входа из-за колебаний рынка. Чтобы минимизировать проскальзывание, можно установить ограничение на цену открытия.

Трейлинг-сетка: динамическая стратегия, при которой диапазон сетки смещается вверх по мере роста рынка. Например, если исходный диапазон сетки в пределах 20,000–25,000, а трейлинг-сетка срабатывает при росте цены скользящей средней на 1%, то диапазон корректируется до 22,000–27,000. Это помогает зафиксировать текущие восходящие тренды и увеличить прибыль.

Прибыль за сетку = (разница цен за одну сетку) × min(сумма покупки, сумма продажи в пределах сетки)

Прибыль по сетке: сумма прибыли по всем завершенным сделкам сетки.

Плавающий PnL = (текущая цена − средняя цена покупки) × размер текущей позиции

Общая прибыль = прибыль сетки + плавающий PnL

APY = общая прибыль ÷ начальная маржа ÷ количество активных дней × 365

Доступные средства: баланс счета, доступный для торговли по сетке.

Сумма инвестиций: средства, выделяемые на стратегию сетки при ее активации.

 

Часто задаваемые вопросы

1. В чем заключается разница между режимом ИИ и ручным режимом в торговле по спотовой сетке?
В режиме ИИ система автоматически подбирает параметры на основе данных о волатильности за прошлые периоды и выбранного уровня риска. В ручном режиме вы можете настроить все параметры, включая ценовой диапазон, количество сеток и сумму инвестиций.

2. Как количество сеток влияет на стратегию?
Количество сеток определяет, на сколько частей делится ценовой диапазон. Увеличение количества сеток приводит к сокращению ценовых разрывов и увеличению частоты сделок. Меньшее количество сеток приводит к более широким ценовым разрывам и меньшему количеству сделок.

3. Как рассчитывается прибыль сетки и общая прибыль?

• Прибыль сетки представляет собой сумму прибыли по всем завершенным сделкам сетки.

• Общая прибыль = прибыль сетки + плавающий PnL. Плавающий PnL рассчитывается по формуле: (текущая цена − средняя цена покупки) × размер текущей позиции.

4. В чем заключается разница между арифметическим и геометрическим режимами?
В арифметическом режиме каждая сетка имеет одинаковый шаг цен. В геометрическом режиме каждая сетка имеет одинаковое соотношение цен. Метод расчета влияет на распределение ордеров в пределах ценового диапазона.

5. Какая роль цены срабатывания и цены тейк-профита/стоп-лосса?
Цена срабатывания активирует бота сетки. Цена тейк-профита или стоп-лосса — уровень, при достижении которого стратегия автоматически прекращает работу.

6. Какие рыночные условия подходят для торговли по спотовой сетке?
Торговля по спотовой сетке наиболее эффективна на рынках с боковым трендом, или на рынках с постепенным ростом. В таких условиях стратегия позволяет многократно покупать по низкой цене и продавать по высокой в пределах ценового диапазона, одновременно извлекая выгоду из потенциального роста стоимости активов.

7. Что произойдет, если я установлю много сеток в узком ценовом диапазоне?
Если вы установите большое количество сеток в узком ценовом диапазоне, система активирует сопоставление интервалов для оптимизации вашей прибыли. Система интеллектуально сопоставляет ордера на покупку и продажу, расположенные на расстоянии нескольких сеток, избегая сделок с минимальной разницей в цене, которая не покрывает комиссии. Это позволяет сохранять реальные возможности для арбитража — даже когда рынок подвергается колебаниям в узком диапазоне.

 

 

Дисклеймер и предупреждение о рисках

Все обучающие материалы по торговле, предоставляемые Bitget, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как финансовые рекомендации. Представленные стратегии и примеры предназначены для иллюстративных целей и могут не отражать реальные рыночные условия. Торговля криптовалютой сопряжена со значительными рисками, включая потенциальную потерю ваших средств. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Всегда проводите тщательное исследование и осознавайте связанные с этим риски. Bitget не несет ответственности за торговые решения, принимаемые пользователями.