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```htmlGlonghui, 19. Mai – Statistische Daten zeigen, dass die kontinuierlichen Rekordhochs des US-Aktienmarkts im zweiten Quartal fast ausschließlich von wenigen Einzelaktien getrieben wurden. Dies führt zu einer Dynamik, bei der der S&P 500 häufig auch an Tagen steigt, an denen die Mehrheit der Indexaktien fällt. Jason Goepfert, Berater von NextGen News und verantwortlich für Marktanalyse und Chartanalyse, veröffentlichte auf X eine Grafik, die zeigt: Laut Daten, die bis ins Jahr 1928 zurückreichen, hat der S&P 500 in diesem Jahr bisher die höchste Anzahl an Tagen verzeichnet, an denen sich der Tagesverlauf des Index von den Marktbreiteindikatoren abgekoppelt hat. Analysten von Bespoke Investment Group haben eine ähnliche Grafik erstellt. Laut deren Statistik lag diese Anzahl der abweichenden Tage bis zum 13. Mai bereits bei 29. Sollte sich dieser Trend im weiteren Jahresverlauf fortsetzen, könnte die Gesamtzahl auf erstaunliche 79 Tage steigen und damit historische Werte deutlich übertreffen. „Die Hauptlogik des aktuellen Marktes ist, dass einige wenige Schwergewichte den Kurs des Gesamtmarkts steuern, während fast alle übrigen Aktien im Index komplett ihr eigenes Rennen laufen“, sagt Goepfert, der SentimenTrader gegründet hat.```

BlockBeats berichtet, dass der Ölpreisschock am 19. Mai zu einem zentralen Risikofaktor für die globalen Märkte im Jahr 2026 wird. Analysen zeigen, dass die Weltbank für 2026 einen Anstieg der Energiepreise um 24 % und einen Anstieg der gesamten Rohstoffpreise um 16 % erwartet. Die hohen Ölpreise üben durch steigende Inflations- und Zinserwartungen einen doppelten Druck auf Aktien- und Kryptomärkte aus. Sinkt das Rohölangebot infolge geopolitischer Spannungen um 1 %, könnte der internationale Ölpreis im Durchschnitt um 11,5 % steigen. Morgan Stanley prognostizierte im Modell vom April, dass bei extremen Engpässen im Transportwesen der internationale Ölpreis auf 150 bis 180 US-Dollar pro Barrel steigen könnte. Im Kryptomarktbericht heißt es, dass Bitcoin während des durch Energiepreise ausgelösten, assetübergreifenden Ausverkaufs im März 2026 kurzfristig auf etwa 60.000 US-Dollar fiel, sich anschließend aber bei rund 70.000 US-Dollar stabilisierte. In diesem Zeitraum wurden etwa 600.000 BTC gehandelt. Die Analyse sieht in hohen Ölpreisen einen Treiber für steigende US-Staatsanleiherenditen und einen starken US-Dollar, was einen kurzfristigen Kapitalabfluss aus Risikoanlagen und dem Kryptomarkt bewirkt. Der Bericht stellt zudem fest, dass bei einer Stabilisierung der Energieversorgung in der zweiten Jahreshälfte 2026 und einem Rückgang des Ölpreises auf 80 bis 90 US-Dollar die globale Liquidität wieder in Technologiewerte und den DeFi-Markt fließen könnte. Sollte sich die Transportsituation im Nahen Osten jedoch weiter verschlechtern, könnten die globalen Märkte in ein „rezessionsähnliches“ Umfeld geraten, in dem Risikoanlagen noch stärker unter Druck stehen.

Golden Ten Data berichtete am 19. Mai, dass der ING-Analyst James Smith in einem Bericht erklärte, dass die schwächer als erwarteten Arbeitsmarktdaten im Vereinigten Königreich die vorsichtige Haltung der Bank of England verstärken könnten. In den drei Monaten bis März stieg die Arbeitslosenquote auf 5,0 %, die Zahl der angestellten Arbeitnehmer ging deutlich zurück und das Lohnwachstum verlangsamte sich. Er wies darauf hin: „Die Schwäche konzentriert sich hauptsächlich auf jene verbraucherorientierten Branchen, die im vergangenen Jahr am stärksten von Steuererhöhungen und dem Anstieg des Mindestlohns betroffen waren. Der bevorstehende Energieschock wird diesen Druck nur noch verstärken.“ Smith erklärte, dass in diesem Umfeld die Wirtschaft offenbar weniger anfällig für Zweitrundeneffekte einer Inflation durch steigende Energiepreise sei, was die Frage aufwerfe, ob die Bank of England die Zinsen anheben werde. „Wir prognostizieren nach wie vor eine Zinserhöhung im Juni, aber das ist alles andere als sicher“, so Smith.