ONG -398,68% in 1 mese a causa di una forte correzione

ONG ha subito una severa correzione di prezzo, registrando un calo del 298,68% nell’ultimo mese fino al 31 agosto 2025. Attualmente il token viene scambiato a $0,1809, dopo un ribasso del 29,52% nelle ultime 24 ore. La performance annuale rimane particolarmente negativa, con una perdita cumulativa del 4639,8%. I movimenti recenti indicano una tendenza fortemente ribassista, senza segnali immediati di inversione.

Il calo riflette un’instabilità di mercato accentuata e un crescente pessimismo tra gli investitori. Sebbene i fondamentali della piattaforma ONG non siano cambiati in modo significativo, il sentiment di mercato si è deteriorato rapidamente, probabilmente influenzato da fattori macroeconomici più ampi e dinamiche speculative di trading. Gli analisti hanno osservato che il token manca di solidi livelli di supporto intrinseco, aggravando l’impulso ribassista.

La traiettoria del prezzo di ONG ha attirato l’attenzione degli analisti tecnici, che sottolineano l’assenza di livelli di resistenza affidabili e la predominanza di pattern ribassisti di breve termine. Il rapido calo suggerisce una mancanza di pressione d’acquisto istituzionale e una fiducia limitata da parte degli investitori retail. L’assenza di un catalizzatore chiaro per la correzione ha portato a speculazioni su possibili problemi di liquidità o di governance, anche se tali affermazioni restano non verificate.

L’azione di prezzo viene analizzata attraverso vari indicatori tecnici. L’analisi dei livelli chiave e dei cambiamenti di momentum è diventata un punto focale per i trader che valutano l’esposizione al rischio. Il recente calo del 29,52% in un solo giorno sottolinea ulteriormente la fragilità della classe di asset, con liquidità e volatilità che agiscono come fattori limitanti principali.

Ipotesi di Backtest

Data l’elevata volatilità di prezzo di ONG, una possibile strategia potrebbe essere quella di modellare la performance in seguito a specifici trigger di mercato. Un approccio comune nelle strategie event-driven consiste nel testare i risultati dopo un forte calo, come una diminuzione del 10% o più in una singola giornata di trading. Questo tipo di backtest può aiutare a determinare se tali eventi siano predittivi dell’azione di prezzo successiva, dei periodi di detenzione e dei rendimenti aggiustati per il rischio.

Per impostare un backtest event-driven rilevante, è necessario specificare due parametri: il ticker o l’asset da analizzare e la definizione dell’evento scatenante. Ad esempio, il trigger potrebbe essere definito come un calo del prezzo daily close-to-close del 10% o più, che rappresenta un benchmark ampiamente accettato per misurare shock di prezzo significativi al ribasso.

Una volta confermati questi dettagli, è possibile eseguire un backtest utilizzando dati storici dei prezzi dal 1 gennaio 2022 fino ad oggi. Questo include l’identificazione di tutte le istanze in cui il trigger viene soddisfatto e l’analisi del percorso medio dei rendimenti, dei periodi di detenzione ottimali e delle caratteristiche di volatilità successivi a tali eventi. L’obiettivo è determinare se una regola di trading predefinita—come uscire alla prima chiusura positiva successiva o mantenere la posizione per un periodo fisso—sarebbe stata storicamente redditizia.