Sinabi ng JPMorgan na ang mga hedge fund ay nakaranas ng pinakamalalang pagkalugi mula noong Abril ng nakaraang taon.

格隆汇3月12日｜Sinabi ng mga strategist ng JPMorgan na ang mga hedge fund ay kasalukuyang dumaranas ng pinakamalaking pag-urong mula nang magdulot ng kaguluhan sa merkado ang araw ng pagpapalaya ng taripa, kung saan ang pagsasara ng crowded trades ay nagdulot ng matinding epekto sa ganitong uri ng mabilisang kapital. Sa isang ulat noong Miyerkules, binanggit ng mga strategist na mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran, ang mga quantitative fund tulad ng Commodity Trading Advisor (CTA) ay nakaranas ng pinakamalalang pinsala sa halos isang taon. Ayon sa JPMorgan, ang mga equity long-short hedge fund ay nagkaroon ng malalaking pagkalugi dahil sa over-allocation sa European at Korean markets, habang underweight sa software stocks. Karaniwan, sinusundan ng CTA ang mga galaw ng iba't ibang futures market upang samantalahin ang mga signal ng merkado na nabubuo ng mga grupo ng investor. Binanggit ng JPMorgan gamit ang datos mula sa HFR, ang mga systematic diversified CTA fund ay bumaba ng halos 4% ngayong Marso.