O spread entre os preços à vista e futuros do Bitcoin colapsa, marcando o fim da era de arbitragem em Wall Street

ChainCatcher reporta que uma negociação de arbitragem crucial no mercado de derivativos de criptomoedas está desmoronando. Instituições de Wall Street anteriormente utilizavam a estratégia de “cash-and-carry trade”, comprando bitcoin à vista e vendendo futuros para capturar a diferença de preço. No entanto, devido ao grande influxo de capital, o spread diminuiu drasticamente, e a taxa de retorno anual caiu de cerca de 17% há um ano para aproximadamente 4,7% atualmente, tornando-se quase insuficiente para cobrir os custos de capital.