JPMorgan afirma que fundos hedge enfrentaram o pior recuo desde abril do ano passado

格隆汇3月12日｜Os estrategistas do JPMorgan afirmaram que os fundos de hedge estão passando pelo maior recuo desde o Dia da Libertação das Tarifas, que desencadeou turbulências no mercado, e o fechamento de operações congestionadas está impactando esses fundos de dinheiro rápido. Os estrategistas destacaram em um relatório divulgado na quarta-feira que, desde o início da guerra no Irã, fundos quantitativos como os Commodity Trading Advisors (CTA) sofreram o maior impacto em quase um ano. O JPMorgan afirmou que fundos de hedge long-short em ações, devido à sobreposição de posições nos mercados da Europa e Coreia, e à subposição em ações de software, também sofreram grandes perdas. Os CTA geralmente seguem as tendências de diversos mercados de futuros para aproveitar os sinais de mercado formados por grupos de investidores. O JPMorgan citou dados da HFR, indicando que os fundos CTA sistematicamente diversificados tiveram uma queda de quase 4% em março.