Pojedynczy trader stracił właśnie 220 milionów dolarów, gdy ether spadł o 10%

Jeden z traderów stracił ponad 220 milionów dolarów na pozycji ether, gdy nowa fala przymusowych likwidacji przetoczyła się przez rynek kryptowalut, podnosząc łączne straty z ostatnich 24 godzin do prawie 2,6 miliarda dolarów.

Największa pojedyncza likwidacja miała miejsce na zdecentralizowanej giełdzie instrumentów pochodnych Hyperliquid, gdzie pozycja ETH-USD warta 222,65 miliona dolarów została zlikwidowana, według danych CoinGlass.

Zdarzenie to miało miejsce, gdy ether spadł aż o 17% w ciągu ostatnich 24 godzin, gwałtownie taniejąc wraz z bitcoinem i innymi głównymi tokenami w okresie ograniczonej płynności.

Łącznie w ciągu ostatniej doby zlikwidowano 434 945 traderów, przy czym pozycje długie stanowiły zdecydowaną większość strat. Około 2,42 miliarda dolarów z 2,58 miliarda całkowitych strat pochodziło z zakładów na wzrost, podczas gdy krótkie pozycje stanowiły jedynie 163 miliony dolarów.

Największe straty odnotowano na Hyperliquid, gdzie zlikwidowano pozycje o wartości 1,09 miliarda dolarów — niemal wyłącznie długie — co stanowiło ponad 40% wszystkich strat na giełdach. Bybit uplasował się na drugim miejscu z 574,8 miliona dolarów w likwidacjach, natomiast Binance odnotował około 258 milionów dolarów.

Ether poniósł największe straty podczas wyprzedaży — w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano pozycje ETH o wartości ponad 1,15 miliarda dolarów. Bitcoin uplasował się na drugim miejscu z około 788 milionami dolarów, a Solana odnotowała blisko 200 milionów dolarów strat, według danych z heatmapy likwidacji.

Likwidacje mają miejsce, gdy pozycje lewarowane są przymusowo zamykane z powodu ruchu cen przekraczającego próg depozytu zabezpieczającego tradera. Zazwyczaj skutkuje to dużymi stratami i może wywołać efekt domina podczas gwałtownych zmian na rynku.

Traderzy wykorzystują dane o likwidacjach do oceny nastrojów rynkowych i pozycjonowania. Duże likwidacje długich pozycji często sygnalizują panikę i lokalne dołki, natomiast likwidacje krótkich pozycji mogą poprzedzać short squeeze.

Nagłe wzrosty liczby likwidacji pomagają też identyfikować przepełnione pozycje oraz potencjalne odwrócenia trendów. W połączeniu z danymi o otwartych pozycjach i stopą finansowania, wskaźniki likwidacji mogą wskazywać strategiczne momenty wejścia lub wyjścia z rynku, zwłaszcza na rynkach o wysokiej dźwigni podatnych na nagłe spadki lub wzrosty.

Ruchy wywołane likwidacjami stają się coraz częstsze w okresach niskiej płynności, gdy stosunkowo niewielkie spadki cen mogą rozprzestrzenić się na rynki instrumentów pochodnych.