Індексне співвідношення Put/Call для NASDAQ 100 зросло до найвищого рівня з моменту мінімуму ведмежого ринку 2022 року

BlockBeats News, 26 лютого, згідно з The Kobeissi Letter, співвідношення put/call для індексу Nasdaq 100 зросло до 1,2, що є найвищим рівнем з моменту мінімуму ведмежого ринку 2022 року, що свідчить про хеджування інвесторів проти технологічних акцій. Це перевищило пік у квітні 2025 року та будь-які інші показники за останні 12 років, за винятком 2022 року, коли співвідношення досягло 2,3.

Крім того, загальне співвідношення put/call для індексу S&P 500 зросло до 0,9, що є найвищим рівнем з квітня 2025 року. Це відповідає рівням, які спостерігалися під час корекцій ринку на 3-5% з початку 2024 року.

Додатково, поточний обсяг торгівлі опціонами put, виміряний у доларах, є другим за величиною зростанням майже за два роки порівняно з обсягом торгівлі опціонами call, поступаючись лише рівням, зафіксованим перед квітнем 2025 року.