Відношення опціонів put/call на індекс Nasdaq 100 зросло до 1,2

26 лютого співвідношення опціонів put до call на індекс Nasdaq 100 зросло до 1,2, що є найвищим рівнем з часу ведмежого ринку 2022 року, відображаючи підвищення хеджування інвесторами технологічних акцій. Це значення перевищує піковий рівень квітня 2025 року та інші показники за останні 12 років (за винятком 2022 року, коли співвідношення досягло 2,3). Загальне співвідношення опціонів put до call на індекс S&P 500 зросло до 0,9, що є найвищим рівнем з квітня 2025 року і відповідає рівню під час корекції ринку на 3-5% на початку 2024 року. Крім того, наразі обсяг торгівлі опціонами put у доларовому еквіваленті перевищує обсяг торгівлі опціонами call на другу за величиною різницю за останні два роки, поступаючись лише рівню до квітня 2025 року.