JPMorgan заявив, що хедж-фонди зазнали найсерйознішого відкату з квітня минулого року.

格隆汇3月12日｜JPMorgan стратеги заявили, що хедж-фонди переживають найбільший відкат з часу, коли "День звільнення від тарифів" спричинив ринкову турбулентність, а закриття переповнених угод завдало удару по так званих "швидких грошах". У середу в звіті стратеги зазначили, що з моменту початку війни в Ірані, такі кількісні фонди, як товарні торгові радники (CTA), зазнали найсерйознішого удару за останній рік. JPMorgan повідомляє, що акційні лонг-шорт хедж-фонди, які мають надмірні позиції на європейських і корейських ринках, але недостатньо представлені в акціях програмного забезпечення, також зазнали значних втрат. CTA зазвичай слідують за тенденціями різних ф'ючерсних ринків, щоб використовувати сигнали, сформовані групами інвесторів. JPMorgan, посилаючись на дані HFR, зазначає, що системні диверсифіковані CTA-фонди в березні впали майже на 4%.