Pagbabago ng Presyo ng Option at Buod ng Kita mula Pebrero 16 hanggang 20

Update sa Panahon ng Kita at Mahahalagang Ulat sa Hinaharap

Habang ang bilis ng panahon ng kita ay nagsisimula nang bumagal, maaaring makaramdam ng kaunting ginhawa ang maraming mamumuhunan. Gayunpaman, ilan sa mga pangunahing kumpanya ay nakatakda pa ring mag-anunsyo ng kanilang mga resulta, kabilang ang Walmart (WMT), Alibaba (BABA), Newmont Mining (NEM), Medtronic (MDT), Palo Alto Networks (PANW), DoorDash (DASH), at Occidental Petroleum (OXY).

Pag-unawa sa Implied Volatility Bago ang Paglabas ng Kita

Bago ilabas ang mga resulta ng kita, karaniwang tumataas ang implied volatility dahil sa kawalang-katiyakan ng merkado hinggil sa paparating na mga resulta. Ang pagtaas ng demand para sa mga opsyon mula sa mga spekulator at hedger ay nagtutulak ng pataas sa implied volatility, na siya namang nagpapataas ng premium ng mga opsyon.

Kaugnay na Mga Insight mula sa Barchart

Kapag nailabas na ang kita, kadalasang bumabalik ang implied volatility sa mas karaniwang antas.

Pag-estima sa Inaasahang Paggalaw ng Presyo

Upang masukat ang posibleng galaw ng presyo para sa mga stock na ito, maaari mong tantiyahin ang inaasahang saklaw sa pamamagitan ng pagdagdag ng presyo ng at-the-money call at put options mula sa unang expiration date matapos ang anunsyo ng kita. Bagama't hindi ito kasing eksakto ng mas advanced na kalkulasyon, nagbibigay ang pamamaraang ito ng makatwirang pagtatantya.

Lingguhang Kalendaryo ng Kita at Inaasahang Galaw

• Lunes: Sarado ang merkado para sa isang holiday
• Martes:
  • ET – 3.1%
  • PANW – 8.3%
  • MDT – 4.8%
  • CEG – 5.2%
• Miyerkules:
  • CVNA – 15.5%
  • OXY – 4.6%
  • DASH – 13.3%
• Huwebes:
  • BABA – 4.4%
  • WMT – 5.8%
  • SO – 2.2%
  • NEM – 7.5%
• Biyernes: Walang mahahalagang ulat

Mga Estratehiya sa Opsyon para sa Panahon ng Kita

Maaaring gamitin ng mga trader ang mga itinatayang galaw na ito upang idisenyo ang kanilang mga trade:

• Bearish na pananaw: Isaalang-alang ang pagbenta ng bear call spreads na lampas sa inaasahang saklaw.
• Bullish na pananaw: Magbenta ng bull put spreads sa labas ng inaasahang saklaw, o magbenta ng naked puts para sa mga komportableng tumanggap ng mas mataas na panganib.
• Neutral na pananaw: Maaaring epektibo ang iron condors, ngunit panatilihin ang short strikes sa labas ng inaasahang galaw.

Mainam na gumamit ng mga estratehiyang may tinukoy na panganib at panatilihing maliit ang laki ng posisyon sa panahon ng kita. Kung ang isang trade ay magreresulta sa maximum na pagkalugi dahil sa labis na galaw, hindi ito dapat makaapekto sa iyong portfolio ng higit sa 1-3%.

Pagkilala sa mga Stock na may Mataas na Implied Volatility

Makakatulong ang Stock Screener ng Barchart upang matukoy ang iba pang stock na nagpapakita ng mataas na implied volatility. Gamitin ang mga filter na ito:

• Kabuuang call volume na higit sa 5,000
• Market capitalization na higit sa $40 bilyon
• IV Rank na higit sa 50%

Mga Resulta ng Screening at Karagdagang Mga Mapagkukunan

Ang screener ay bumubuo ng listahan ng mga stock ayon sa IV Rank.

Para sa sunud-sunod na gabay sa paghahanap ng mga option trade sa panahon ng kita, sumangguni sa naka-link na artikulo.

Balik-tanaw sa mga Galaw ng Kita noong Nakaraang Linggo

• HOOD: -8.9% (inaasahan 11.7%)
• F: +2.1% (inaasahan 6.5%)
• KO: -1.5% (inaasahan 2.9%)
• NET: +5.2% (inaasahan 13.4%)
• SPOT: +14.8% (inaasahan 10.4%)
• GILD: +5.8% (inaasahan 5.5%)
• CSCO: -12.3% (inaasahan 5.5%)
• VRT: +24.5% (inaasahan 10.5%)
• APP: -19.7% (inaasahan 15.5%)
• SHOP: -6.7% (inaasahan 12.8%)
• MCD: +2.7% (inaasahan 3.3%)
• COIN: +16.5% (inaasahan 11.1%)
• ANET: +4.8% (inaasahan 10.7%)
• ABNB: +4.7% (inaasahan 8.6%)
• AEM: +5.6% (inaasahan 6.9%)

Sa 15 stock, 9 ang nanatili sa loob ng kanilang inaasahang saklaw, habang 10 ang nagtamo ng pagtaas matapos ang kanilang ulat.

Spotlight sa Kakaibang Aktibidad ng Mga Opsyon

Noong nakaraang linggo, ang NCLH, AI, MSTR, CVX, UPS, at DKNG ay nakaranas ng kapansin-pansing aktibidad sa opsyon. Karagdagang mga stock na may kakaibang kalakalan sa opsyon ay nakalista sa ibaba: