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Il 30 marzo, Nasdaq ha annunciato che a partire dal 1° maggio verranno apportate modifiche alle regole di compilazione dell'indice Nasdaq-100. Le nuove regole "fast track" sono ampiamente considerate come un passo avanti verso la quotazione di super unicorni come SpaceX, OpenAI e Anthropic.

Jinse Finance riporta, secondo quanto riferito da Crypto In America, che il Congresso resterà in pausa per due settimane a causa delle vacanze di Pasqua, ma il lavoro dietro le quinte sul Clarity Act sta per accelerare. Si prevede che i senatori pubblicheranno questa settimana il testo legislativo definitivo, che dettaglia il compromesso rivisto su rendimenti e premi delle stablecoin, incluso il modo in cui le società crypto possono offrire premi senza causare una fuoriuscita di depositi dalle banche. La versione modificata nasce dal malcontento del settore nei confronti della bozza precedentemente concordata tra i senatori Thom Tillis (repubblicano del North Carolina), Angela Alsobrooks (democratica del Maryland) e la Casa Bianca. Alcuni stakeholder, tra cui un exchange e Stripe, hanno espresso opposizione dopo aver esaminato la proposta. Secondo il precedente testo, alle aziende sarebbe vietato “direttamente o indirettamente” fornire rendimenti su saldi di stablecoin passivi o su qualsiasi cosa simile agli interessi, pur continuando a consentire incentivi basati sull’attività. Considerando che la commissione bancaria del Senato prevede attualmente una possibile discussione nelle ultime due settimane di aprile, ciò significa che l'industria e i legislatori avranno circa tre settimane di tempo per risolvere le questioni rimanenti prima di promuovere il Clarity Act dalla commissione all’aula del Senato. Restano questioni aperte su finanza decentralizzata (DeFi), classificazione dei token e tokenizzazione, che si prevede influenzeranno i giorni immediatamente precedenti all’inserimento della data di discussione nel calendario da parte del presidente Tim Scott (repubblicano della Carolina del Sud).

Secondo quanto riportato da Golden Ten Data il 30 marzo, Citadel Securities ha dichiarato che, con la crescente preoccupazione degli investitori per l’escalation delle tensioni in Medio Oriente e lo spostamento dell’attenzione dall’inflazione al rallentamento della crescita, le obbligazioni stanno tornando a svolgere il ruolo di copertura contro i rischi. Nohshad Shah, responsabile delle vendite del reddito fisso per Europa, Medio Oriente e Africa di Citadel Securities, ha sottolineato che, osservando i movimenti cross-asset, “ci stiamo avvicinando a un punto di svolta”. Dal momento dello scoppio della guerra alla fine del mese scorso fino a metà della scorsa settimana, le variazioni dei tassi d’interesse e del dollaro hanno rappresentato circa il 56% dell’inasprimento delle condizioni finanziarie, mentre gli asset rischiosi hanno contribuito per circa il 44%. Tuttavia, questa tendenza si è poi invertita: attualmente gli asset rischiosi determinano circa il 61% dell’inasprimento delle condizioni finanziarie, “il che indica che il mercato si sta spostando da una valutazione del rischio inflattivo a una del rischio di crescita”. Questo mese il mercato obbligazionario globale ha generalmente registrato un calo. Sebbene in precedenza i trader si siano concentrati principalmente sull’impatto inflazionistico dell’aumento dei prezzi dell’energia, alcune delle principali società di gestione obbligazionaria di Wall Street stanno sempre più scommettendo su un calo dei rendimenti, prevedendo che una guerra prolungata penalizzerà la crescita economica. Shah ha affermato: “Con l’emergere delle preoccupazioni sulla crescita, gli asset obbligazionari a lunga scadenza dovrebbero iniziare a funzionare come strumento di copertura rispetto agli asset rischiosi”. Ha inoltre aggiunto che un conflitto protratto potrebbe innescare una “distruzione della domanda” su due fronti: da un lato prezzi dell’energia elevati per un lungo periodo, dall’altro un significativo irrigidimento delle politiche da parte delle banche centrali per contenere le aspettative d’inflazione.